slope 0.29.0
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quadratic.h
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1
10#pragma once
11
12#include "loss.h"
13
14namespace slope {
15
27class Quadratic : public Loss
28{
29public:
30 explicit Quadratic()
31 : Loss(1.00)
32 {
33 }
46 double loss(const Eigen::MatrixXd& eta, const Eigen::MatrixXd& y);
47
59 double dual(const Eigen::MatrixXd& theta,
60 const Eigen::MatrixXd& y,
61 const Eigen::VectorXd& w);
62
73 Eigen::MatrixXd residual(const Eigen::MatrixXd& eta,
74 const Eigen::MatrixXd& y);
75
83 Eigen::MatrixXd preprocessResponse(const Eigen::MatrixXd& y);
84
99 void updateWeightsAndWorkingResponse(Eigen::VectorXd& w,
100 Eigen::VectorXd& z,
101 const Eigen::VectorXd& eta,
102 const Eigen::VectorXd& y);
103
109 Eigen::MatrixXd link(const Eigen::MatrixXd& mu);
110
116 Eigen::MatrixXd inverseLink(const Eigen::MatrixXd& eta);
117
123 Eigen::MatrixXd predict(const Eigen::MatrixXd& eta);
124};
125
126} // namespace slope
Loss function interface.
Definition loss.h:21
Implementation of the Quadratic loss function.
Definition quadratic.h:28
double dual(const Eigen::MatrixXd &theta, const Eigen::MatrixXd &y, const Eigen::VectorXd &w)
Computes the dual function for the quadratic loss.
Definition quadratic.cpp:12
Eigen::MatrixXd preprocessResponse(const Eigen::MatrixXd &y)
Preprocesses the response for the quadratic model.
Definition quadratic.cpp:28
Eigen::MatrixXd inverseLink(const Eigen::MatrixXd &eta)
The link function, also known as the mean function.
Definition quadratic.cpp:50
double loss(const Eigen::MatrixXd &eta, const Eigen::MatrixXd &y)
Calculates the quadratic (least-squares) loss.
Definition quadratic.cpp:6
void updateWeightsAndWorkingResponse(Eigen::VectorXd &w, Eigen::VectorXd &z, const Eigen::VectorXd &eta, const Eigen::VectorXd &y)
Updates weights and working response for IRLS algorithm.
Definition quadratic.cpp:34
Eigen::MatrixXd predict(const Eigen::MatrixXd &eta)
Return predicted response, which is the same as the linear predictor.
Definition quadratic.cpp:56
Eigen::MatrixXd link(const Eigen::MatrixXd &mu)
The link function.
Definition quadratic.cpp:44
Eigen::MatrixXd residual(const Eigen::MatrixXd &eta, const Eigen::MatrixXd &y)
Calculates residuals for the quadratic model.
Definition quadratic.cpp:22
The declartion of the Objctive class and its subclasses, which represent the data-fitting part of the...
Namespace containing SLOPE regression implementation.
Definition clusters.cpp:5